Jurik เคลื่อนไหว เฉลี่ย สูตร

หากคุณต้องการให้สัญญาณที่กรองออกไปจะมีความลื่นและปราศจากความล่าช้าทำให้เกิดความล่าช้าในธุรกิจการค้าของคุณและการเพิ่มความล่าช้าในตัวชี้วัดของคุณมักทำให้เกิดผลกำไรต่ำลงในคำอื่น ๆ ที่ผู้เข้ารับสายได้รับสิ่งที่เหลืออยู่บนโต๊ะหลังงานเลี้ยง ได้เริ่มขึ้นแล้วนั่นคือสาเหตุที่นักลงทุนธนาคารและสถาบันต่างๆทั่วโลกขอให้มีการบันทึกค่าเฉลี่ยการย้ายข้อมูล Jurik Research JMA คุณสามารถใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้เช่นเดียวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อื่น ๆ อย่างไรก็ตามระยะเวลาที่ดีขึ้นและความเรียบเนียนของ JMA จะทำให้คุณตกใจ ในกราฟเลียนแบบการดำเนินการด้านราคาที่เริ่มต้นในช่วงการซื้อขายต่ำแล้วช่องว่างในช่วงการซื้อขายที่สูงขึ้นเนื่องจากไม่มีใครชอบรออยู่ข้างสนามเสียงรบกวนที่สมบูรณ์แบบในการกรองเส้นสีเขียวจะเคลื่อนที่ไปได้อย่างราบรื่นตลอดช่วงการซื้อขายแรกและ ข้ามไปที่ศูนย์ของช่วงการซื้อขายใหม่เกือบทันทีการวิเคราะห์ซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพสูงทางเทคนิคและเครือข่ายประสาทการใช้ความรุนแรงช่วยให้การใช้เครื่องมือการวิจัย Jurik ตัวชี้วัดการวิจัย Jurik สามารถ จะใช้ใน Tradecision เฉพาะในกรณีที่คุณซื้อจาก Jurik Research เท่านั้น JMA Jurik Moving Average Jurik Research เป็นตัวกรองการกำจัดสัญญาณรบกวนขั้นสูงคุณลักษณะนี้ช่วยให้เห็นกิจกรรมพื้นฐานที่แท้จริงได้อย่างไม่น่าเชื่ออย่างราบรื่นและตอบสนองต่อช่องว่างในตลาดได้อย่างราบรื่นมาก อาร์กิวเมนต์เป็นตัวเลขที่ควบคุมความเรียบของเส้นโค้งของ JMA อาร์กิวเมนต์เฟสควบคุมด้านล้นเกินของเส้นโค้งของ JMA Jurik Moving Average ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับระบบการซื้อขายของการออกแบบของคุณเองสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมเวปเปอร์ Zero lag lagoon, Jurik Research เป็นโมเมนตัมของตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ราบรื่นคุณลักษณะที่โดดเด่นของมันคือกระบวนการราบเรียบจะเพิ่มความล่าช้าให้กับตัวบ่งชี้โมเมนตัมเดิมอาร์กิวเมนต์ที่สองความยาวคือจำนวนเต็มที่ระบุขนาดหน้าต่างเคลื่อนที่ของ VEL สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดไปที่ CFB พฤติกรรมเศษส่วนแบบคอมโพสิต Jurik Research เป็นดัชนีที่แสดงถึงช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการสร้างขนาดหน้าต่างที่ปรับเปลี่ยนได้ ของตัวบ่งชี้ทางเทคนิคต่างๆอาร์กิวเมนต์ที่สองเป็นจำนวนเต็มระบุความเรียบของเอาท์พุทอาร์กิวเมนต์ที่สามเป็นจำนวนเต็มระบุขนาดเศษส่วนที่ใหญ่ที่สุด CFB คือการพิจารณาระดับความราบรื่นต้องอยู่ระหว่าง 1 ถึง 50 ค่าที่มากขึ้นทำให้เกิดผลลัพธ์ที่นุ่มนวล SpanSize ต้องเป็น 24, 48 , 96 หรือ 192 ค่าที่มากขึ้นทำให้ CFB พิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมและเลื่อนช้ากว่าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดไปที่ RSX Trend Strength Index, Jurik Research - เป็นตัวทดแทนที่เหนือกว่าสำหรับ RSI Ultra-smooth, accuracy, low-lag indicator ของทิศทางแนวโน้มและความบริสุทธิ์ ตัวบ่งชี้ที่ดีสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกอาร์กิวเมนต์ที่สองคือตัวเลขที่ควบคุมความเรียบของเส้นโค้ง RSX s สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดไปที่ค่าเฉลี่ยสิ่งของ Stuff. Motivated โดย e-mail จาก Robert BI รับอีเมลนี้ถามเกี่ยวกับ Hull Moving Average HMA และ. และคุณไม่เคยได้ยินเรื่องนี้ก่อน Uh ที่ถูกต้องในความเป็นจริงเมื่อฉัน googled ฉันพบจำนวนมากย้ายค่าเฉลี่ยที่ฉันไม่เคยได้ยินเช่น ZERO Lag Exponential Moving Average. Wilder ย้าย Average. Least สแควร์การย้าย Average. Triangular Moving ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยเฉลี่ยเฉลี่ยที่ย้ายโดย Jurik ดังนั้นฉันจึงคิดว่าเราจะพูดถึงการย้ายค่าเฉลี่ยและ Haven t คุณทำที่ก่อนเช่นที่นี่และที่นี่และที่นี่และที่นี่และใช่ใช่ แต่ก่อนที่ฉันรู้ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อื่น ๆ ทั้งหมดในความเป็นจริงเพียงคนเดียวที่ฉันเล่นกับเป็นเหล่านี้ที่ P 1 P 2 P n เป็นราคาหุ้นสุดท้ายของหุ้นที่มีการซื้อขาย Pn เป็นราคาล่าสุด SMP ของ SMP P 1 P 2 P n K โดยที่ K n. Weighted Moving Average WMA P 1 2 P 2 3 P 3 n P n K โดยที่ K 1 2 nnn 1 2.Exponential Moving Average EMA P n P n-1 2 P n-2 3 P n-3 K โดย K 1 2 1 1. Whoa ฉันไม่เคยเห็นสูตร EMA ก่อนที่ฉันจะตีความว่าใช่ใช่มันเป็นเรื่องปกติ เขียนที่แตกต่างกัน แต่ฉันต้องการที่จะแสดงให้เห็นว่าทั้งสามมีใบสั่งยาที่คล้ายกันดูสิ่งที่ EMA ที่นี่และที่นี่แน่นอนพวกเขาทั้งหมดมีลักษณะเหมือนโปรดสังเกตว่าถ้า Ps ทั้งหมดมีค่าเท่ากับพูด Po แล้วค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เท่ากับ Po เป็น ดีและนั่นคือวิธีการใด ๆ ที่เคารพตัวเองค่าเฉลี่ยควรประพฤติ ดังนั้นที่ดีที่สุดคือกำหนดดีที่สุดนี่คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไม่กี่จุดซึ่งพยายามติดตามชุดของราคาหุ้นที่แตกต่างกันไปในแบบไซน์โมโน ราคาสต็อกที่เป็นไปตามเส้นโค้งไซน์คุณหาสต็อกสินค้าแบบไหนขอให้สังเกตว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยเฉลี่ยของ SMA, WMA และ EMA จะสูงกว่าเส้นโค้งไซน์ แต่สิ่งที่เกี่ยวกับคนที่แต่งตัวประหลาด HMA เขาดูดีสวยใช่และนั่นคือสิ่งที่เราต้องการพูดคุยเกี่ยวกับแท้จริง และสิ่งที่ 6 ใน HMA 6 และฉันเห็นอะไรบางอย่างที่เรียกว่า MMA 36 และความอดทนค่าเฉลี่ยของการเคลื่อนย้าย Hull เราเริ่มต้นด้วยการคำนวณค่า WMA เฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 16 วันเช่นเดียวกับ 1 WMA 16 P 1 2 P 2 3 P 3 16 P n K with K 1 2 16 136 แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีและน่ากลัว แต่ก็มีความล่าช้ามากกว่าที่เราต้องการเรามองไปที่ WMA 8 วัน ฉันชอบมันใช่มันเป็นไปตามรูปแบบราคาค่อนข้างดี แต่มีมากขึ้นในขณะที่ WMA 8 ดูที่ราคาล่าสุดก็ยังคงมีความล่าช้าดังนั้นเราจึงเห็นว่ามาก WMA มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อไปจาก 8 วันถึงวันที่ 16 ความแตกต่างดังกล่าวจะมีลักษณะเช่นนี้ในแง่ความแตกต่างดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า WMA มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพื่อให้เราเพิ่มการเปลี่ยนแปลงนี้ลงใน WMA 8 ก่อนหน้าเพื่อให้มี 2 MMA 16 WMA 8 WMA 8 - WMA 16 2 WMA 8 - WMA 16 MMA ทำไมต้องเรียก MMA ว่าฉันพูดติดอ่างอย่างไรก็ตามทาง MMA 16 จะมีลักษณะเช่นนี้ ฉันจะเอามันความอดทนมีมากขึ้นตอนนี้เราแนะนำการเปลี่ยนแปลงมายากลและได้รับ ta-DUM นั่นคือลำตัวใช่ตามที่ฉันเข้าใจ แต่สิ่งที่พิธีกรรมเวทมนตร์ได้สร้างชุดของ MMAs ที่เกี่ยวข้องกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 8 วันและ 16 วันเราจ้องมองอย่างระมัดระวังที่ลำดับของตัวเลขนี้แล้วเราจะคำนวณ WMA ในช่วง 4 วันที่ผ่านมาซึ่งจะทำให้ค่าการเคลื่อนที่ของค่าเฉลี่ยของฮัลล์ ที่เราเรียกว่า HMA 4 ฮะ 16 วันแล้ว 8 วันแล้ว 4 วันคุณจะโยนเหรียญเพื่อดูจำนวนที่คุณเลือกจำนวนวันเช่น 16 ถ้าคุณดู WMA n และ WMA n 2 และคำนวณ MMA 2 WMA n 2 - WMA n ในตัวอย่างของเรานั่นคือเป็น 2 WMA 8 - WMA 16 จากนั้นให้คุณคำนวณ WMA sqrt n โดยใช้ตัวเลข sqrt n ล่าสุดจากชุด MMA ในตัวอย่างของเราที่จะคำนวณ WMA 4 โดยใช้ MMA ชุด. และสำหรับแผนภูมิ SINE ตลกที่ว่าจะทำอย่างไร ดังนั้นสเปรดชีทที่ฉันยังคงทำงานอยู่ที่นี่เป็นที่น่าสนใจเพื่อดูว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ต่างๆตอบสนองต่อการขัดขวาง HMA มีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักดีลองดูเรามี MMA 2 WMA 8 - WMA 16 2 P 1 2 P 2 3 P 3 8 P n 36 - P 1 2 P 2 3 P 3 16 P n 136 หรือ MMA 2 1 36 - 1 136 P 1 2 P 2 8 P 8 - 1 136 9 P 9 10 P 10 16 P 16. สำหรับเหตุผลสุขาภิบาลเราจะเขียนเรื่องนี้เช่นเดียวกับ MMA w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16 โปรดทราบว่าน้ำหนักทั้งหมดเพิ่มเป็น 1 เพิ่มเติม, wk 2 1 36 - 1 136 K สำหรับ K 1, 2 8 และสัปดาห์ - 1 136 K สำหรับ K 9, 10 16 จากนั้นทำพิธีกรรมมายากลสี่เหลี่ยมที่ 16 เราจำได้ว่า P 16 เป็นค่าล่าสุดของ HMA แบบ WMA 4 วันของ MMA ข้างต้น w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16 2 w 1 P 0 w 2 P 1 w 16 P 15 3 w 1 P -1 w 2 P 0 w 16 P 14 4 w 1 P -2 w 2 P -1 w 16 P 13 10 สังเกตได้ว่า 1 2 3 4 10. Huh P 0 P -1 สิ่งที่ MMA 16 ใช้เวลา 16 วันที่ผ่านมา, กลับไปที่ราคาที่เรากำลังโทรหา P 1 ถ้าเราคำนวณค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 4 วันของวีค MMA ของพวกเขาเราจะใช้ MMA เมื่อวานนี้และย้อนกลับไป 1 วันก่อน P 1 และวันก่อนหน้านั้น MMA จะกลับไปที่ 2 วันก่อน P 1 และวันก่อนหน้านั้น เอาล่ะคุณเรียกมันว่า P 0 P -1 คุณเข้าใจแล้ว ดังนั้นวันที่ 16 ชั่วโมง HMA ใช้ข้อมูลที่ย้อนหลังไปมากกว่า 16 วันใช่มั้ย แต่มีน้ำหนักลบสำหรับพวกเขาราคาเก่าเป็นที่ถูกต้องตามกฎหมายหลักฐานอยู่ใน ใช่ใช่หลักฐานอยู่ในพุดดิ้งดังนั้นสิ่งที่สเปรดชีททำอย่างไรเพื่อให้ห่างไกลดูเหมือนว่านี้คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดคุณสามารถเลือกชุด SINE หรือชุด RANDOM ของราคาหุ้นสำหรับหลังทุกครั้งที่คุณคลิกปุ่ม คุณจะได้รับอีกชุดของราคาแล้วคุณสามารถเลือกจำนวนวันที่ของเรา n ตัวอย่างเช่นเราใช้ n 16 สำหรับตัวอย่างของเราข้างต้นนอกจากนี้ถ้าคุณเลือกชุด SINE คุณสามารถแนะนำ spikes และย้ายไปตามแผนภูมิเช่น this. Note ที่เราเคยใช้ n 16 และ n 36 ในภาพของสเปรดชีตก่อให้เกิด n 2 และ sqrt n เป็นทั้งจำนวนเต็มถ้าคุณใช้สิ่งที่ต้องการ n 15 แล้วสเปรดชีตใช้ส่วน INT eger ของ n 2 และ sqrt n คือ 7 และ 3 ดังนั้นค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่ของลำตัวคืออะไร? สิ่งที่เกี่ยวกับ Jurik เฉลี่ยที่ฉันรู้อะไรเกี่ยวกับมันเป็นกรรมสิทธิ์และคุณต้องจ่ายเงินเพื่อใช้ แต่ให้เล่นกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อื่น ๆ เฉลี่ยย้ายสมมติว่าแทนการถ่วงน้ำหนักเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่น้ำหนักเป็นสัดส่วนกับ 1, 2 , 3 เราใช้พิธีฮัลล์มายากลกับ Exponential Moving Average นั่นคือเราพิจารณาว่า MAg 2 EMA n 2 - EMA n ผงาดหรือถายภาพถายโดยใชหรือถายภาพ เราเลือกจำนวนวันที่เราชอบเช่น n 16 และคำนวณ MAg n, k EMA nk - 1 - EMA n เราสามารถเล่นด้วยและ k และดูสิ่งที่เราได้รับตัวอย่างเช่นที่นี่ มีเพียงไม่กี่ MAgs ที่เราเกาะติดอยู่อีก 16 วัน แต่เปลี่ยนค่าและ kMAMA 16 2 EMA 4 - EMA 16.MAg 16 1 5 EMA 5 - 0 5 EMA 16. โปรดทราบว่าเมื่อเราเลือก k 3 เราได้ nk 16 3 5 333 ซึ่งเราเปลี่ยนไปเป็นธรรมดาและเรียบง่าย 5 0 ทำไมคุณถึงติดกับทางเลือกของฮัลล์ 2 และ 2 ความคิดที่ดีเราจะได้อะไรแบบนี้ 16 16 EMA 8 - EMA 16 ดูเหมือนว่ากราฟกับ 1 5 และ 3 มันไม่เป็นไรคุณอาจจะทำอย่างนั้นได้อีกแล้วสิ่งที่เกี่ยวกับพิธีการรากสี่เหลี่ยมที่ฉันปล่อยให้เป็นแบบฝึกหัดสำหรับคุณโอเคในขณะที่เล่นกับสิ่งที่ MAg ฉันพบว่า Hull sk 2 ทำงานได้ค่อนข้างดี แต่เรามักจะได้รับค่าเฉลี่ยที่ดีงามเมื่อเราเพิ่มเพียงชิ้นส่วนเล็ก ๆ ของการเปลี่ยนแปลง EMA n 2 - EMA n ในความเป็นจริงเราจะเพิ่มเพียงเศษเสี้ยวของการเปลี่ยนแปลงที่ d ให้ MAg n, EMA n 2 EMA n 2 - EMA n นั่นคือเราเลือก 0 5 หรืออาจจะแค่ 0 25 หรืออะไรก็ได้และใช้ตัวอย่างเช่นถ้าเราเปรียบเทียบกลุ่มของเราในการเคลื่อนค่าเฉลี่ยขณะที่ติดตามฟังก์ชั่น STEP เราจะได้รับตำแหน่งนี้ซึ่งเราเพิ่มสำหรับ MAg เพียง 1 วินาทีเท่านั้นใช่ใช่ ค่าที่ดีที่สุดของ beta ระบุดีที่สุดโปรดทราบว่าเบต้า 1 เป็นตัวเลือกฮัลล์ยกเว้นเราใช้ EMA แทน WMA และคุณทิ้งสิ่งที่เป็นเหลี่ยมรากเอาไว้ใช่ฉันลืมไปแล้วหมายเหตุเลือกสเปรดชีตเปลี่ยนจากเป็นชั่วโมง นี้ฉันมีสเปรดชีตที่มีลักษณะคล้ายกับการคลิกนี้บนรูปภาพเพื่อดาวน์โหลดคุณสามารถเลือกหุ้นและคลิกปุ่มและรับราคารายวันได้หนึ่งปีคุณเลือก HMA หรือ MAg การเปลี่ยน จำนวนวันและสำหรับ MAg พารามิเตอร์และดูว่าคุณควรซื้อ R SELL เมื่อไร หากขึ้นอยู่กับเกณฑ์ใดถ้าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อยู่ที่ DOWN x จากค่าสูงสุดในช่วง 2 วันที่ผ่านมาคุณซื้อในตัวอย่าง x 1 0 ถ้าค่า S ขึ้นจากต่ำสุดในช่วง 2 วันที่ผ่านมาคุณ SELL ในตัวอย่าง y 1 5 คุณสามารถเปลี่ยนค่าของ x และ y ได้ มันเป็นสิ่งที่ดีเกณฑ์เหล่านี้ผมบอกว่ามันเป็นสิ่งที่จะเล่นด้วยเทคนิคการเรียบนี้เรียกว่ากรอง Hodrick-Prescott ด้วยความช่วยเหลือของ Ron McEwan ตอนนี้รวมอยู่ในสเปรดชีตนี้ มีอะไรดีเล่นกับมันคุณจะสังเกตเห็นว่ามีพารามิเตอร์ที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในเซลล์ M3 และซื้อและขายสัญญาณ